使用.parent()和.addClass()

$(function(){

  $('a').click(function(e){
    e.preventDefault();
    $(this).parent().addClass('active');
  })
})

.active {
  background-color: orange;
}

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>
<ul class="nav">
<li>
   <a href="#">
    Personal Informations <i class="pe-7s-user"></i>
   </a>
</li>
<li>
   <a href="#">
    Qualifications <i class="pe-7s-note2"></i>
   </a>                              
</li>
</ul>