只要稍微了解HGE的人都是知道的，如果在HGE中设置了父窗口，则HGE的渲染窗口作为传入的父窗口的子窗口存在的。如果要嵌入到MFC的窗口中，就需要这样做。
不过，奇怪的是，消息处理回调函数无法收到窗口消息，在System_Initiate()中注册窗口类的时候，是有设置父窗口的句柄的。但是，现在是没有接受到窗口消息，那很显然的事情就是，父窗口设置是失败的。
后来，我查了下资料，WS_POPUP风格的窗口默认父窗口是为空的，除非用::SetParent去特意设置。后面我尝试着在CreateWindowEx方法后调用该方法：

::SetParent(hWnd, hWndParent);
结果证明我的猜测是对的，能够正常接收到窗口消息了。

另外，想要渲染窗口作为子窗口时候执行渲染，可以使用一个多媒体定时器来驱动渲染。同时还可以获得到理论上的锁帧渲染的效果。这样可以满足基本需求。