前 言

量化金融R语言初级教程
本书将向你讲述如何使用统计计算语言R和量化金融知识来解决真实世界的量化金融问题。本书包括了丰富的主题，从时间序列分析到金融网络。每章都会简要地介绍理论知识并使用R来解决一个具体问题。

本书内容
第1章“时间序列分析”（Michael Puhle），介绍了用R处理时间序列数据。并且，你会学到如何建模和预测房价，使用协整改善对冲比，以及对波动率建模。

第2章“投资组合优化”（Péter Csóka，Ferenc Illés，Gergely Daróczi），包括了投资组合选择背后的理论思想，并说明了如何将这些知识运用于真实世界的数据。

第3章“资产定价模型”（Kata Váradi，Barbara Mária Dömötör，Gergely Daróczi），建立在前一章的基础上，给出了刻画资产收益率与风险之间关系的模型。本章包括资本资产定价模型和套利定价理论。

第4章“固定收益证券”（Márton Michaletzky，Gergely Daróczi），是处理固定收益产品的基础。在这一章中，你会学到如何计算这类产品的风险，以及构建对利率变化免疫的投资组合。

第5章“估计利率期限结构”（Tamás Makara，Gergely Daróczi），介绍了收益率曲线的概念，并说明了如何使用***债券的价格估计收益率曲线。

第6章“衍生品定价”（Ágnes Vidovics-Dancs，Gergely Daróczi），使用离散和连续时间模型解释了衍生品定价。而且，你还会学到如何计算衍生品风险的度量以及所谓的“希腊字母”。

第7章“信用风险管理”（Dániel Havran，Gergely Daróczi），介绍了信用违约模型，说明了如何使用copula对相关违约建模。

第8章“极值理论”（Zsolt Tulassay），给出了极值理论在保险和金融中的可能应用。你将学到如何对火灾损失分布的尾部拟合模型。然后用拟合模型计算在险价值（Value-at-Risk）和预期损失值。

第9章“金融网络”（Edina Berlinger，Gergely Daróczi），解释了金融网络在R中如何表示、模拟、可视化以及如何分析。我们将分析银行间借贷市场并学习如何系统化地检测重要的金融机构。

目 录

第1章　 时间序列分析
1.1　 使用时间序列数据
1.2　 对英国房屋价格建模并预测
1.3　 协整
1.4　 波动率建模
1.5　 小结
第2章　 投资组合优化
2.1　 均方差模型
2.2　 解的概念
2.3　 使用真实数据
2.4　 切线组合和资本市场线
2.5　 协方差矩阵中的噪声
2.6　 如果方差不够用
2.7　 小结
第3章　资产定价模型
第4章 固定收益证券
第5章　估计利率期限结构
第6章　衍生品定价
第7章　信用风险管理
第8章　极值理论
第9章　金融网络