本节书摘来异步社区《量化金融R语言初级教程》一书中的第2章，第2.7节，作者： 【匈牙利】Gergely Daróczi（盖尔盖伊） , 等 译者： 高蓉 , 李茂 责编： 胡俊英，更多章节内容可以访问云栖社区“异步社区”公众号查看。

2.7　小结

本章的主题是投资组合优化。我们先介绍了主要的思想，接着介绍了马可维茨模型和它的数学公式。我们讨论了可能的求解方法，并运用一个简单的算法来展示这些方法如何运用于真实数据。我们还使用预先写好的R包来解决相同的问题。我们广泛讨论了其他重要的主题，比如市场组合、协方差矩阵在估计中的不确定性，以及超越方差的风险度量。我们希望它们是这些主题的有益开始，能够鼓励你进行深入研究或者接着阅读下一章，它讲述一个相关的主题——资产定价模型。